Matematyka i prawdopodobieństwo
Matematyczny fundament tradingu: wartość oczekiwana, prawdopodobieństwo, rozkłady i sposób, w jaki przewaga statystyczna tworzy zysk w długim terminie.
7 tematy · 64 min łącznie
1
Nash Equilibrium and No Arbitrage
Understand where edge exists, why most setups fail over time, and how competitive balance shapes modern markets.
8 min czytania
2
Variance & Standard Deviation
Measure the dispersion of returns to understand risk, compare strategies, and set realistic performance expectations.
9 min czytania
3
Skewness & Kurtosis
Go beyond mean and variance to examine the asymmetry and tail thickness of return distributions and why they matter for risk.
9 min czytania
4
Monte Carlo Simulations
Use randomized simulations to stress-test strategies, estimate drawdown distributions, and build confidence intervals around expected returns.
10 min czytania
5
Bayesian Thinking
Update your beliefs as new evidence arrives using Bayes theorem -- a framework for evolving your system without abandoning it.
9 min czytania
6
Kryterium Kelly'ego
Jak kryterium Kelly'ego pomaga wyznaczać optymalną wielkość pozycji — i kiedy używać ułamka Kelly'ego, by uniknąć ruiny.
8 min czytania
7
Prawo wielkich liczb i centralne twierdzenie graniczne
Dlaczego twoja przewaga ujawnia się tylko po wielu transakcjach i co to mówi o twoim horyzoncie czasowym.
11 min czytania