Metryki odporności
Jak odróżnić strategię dopasowaną do danych od prawdziwej przewagi: Sharpe, Sortino, drawdown, stabilność przewagi i testy walk-forward.
3 tematy · 30 min łącznie
1
Regime Sensitivity & Volatility Dependency
Quantify how much your strategy depends on specific market regimes and volatility levels.
11 min czytania
2
Autocorrelation of Returns
Detect non-random patterns in your trade sequence — do wins cluster, or alternate with losses?
10 min czytania
3
Equity R-Squared
Measure how closely your equity curve follows a straight line of growth — the simplest indicator of strategy consistency.
9 min czytania